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量化对冲基金

量化对冲基金

文字:[大][中][小] 2016/11/2    浏览次数:748    

量化对冲基金

我公司证券基金主要使用量化对冲策略

量化对冲是实现投资策略的手段和技术,包含了两层含义:

第一层是运用量化方法,一般而言,具备以下四个因素就是量化:1、对海量的数据进行分析;2、运用统计分析的方法;3、运用计算机、甚至大型计算机作为辅助工具,进行数据存取、统计分析和策略实证测试; 4、寻找统计规律,基于大概率思想制定投资和交易策略。

第二层次是必须使用对冲工具:利用对冲工具(期货、期权和其他衍生品)对冲不能把握或不好把握的风险,赚取有把握的收益。比如,股票阿尔法策略,即构建能跑赢股票指数的优质股票组合,同时建立对应股指期货空头仓位,规避股票系统性下跌风险,最终获得股票投资组合跑赢大盘的阿尔法收益。

  量化方法和对冲工具组合起来,能够达到投资结果的可预测、可复制、可持续,得到稳定的绝对收益,从较长时间来看,收益会明显高于市场的平均回报。

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